01.1 - Graduação (Sede)
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Resultados da Pesquisa
Item Aprendizado de máquina não supervisionado aplicado na dinâmica de preços de combustíveis no Brasil(2025-08-05) Lima, Andressa Luana Santana de; Gouveia, Roberta Macedo Marques; http://lattes.cnpq.br/2024317361355224; http://lattes.cnpq.br/0993590347039876Este trabalho realiza uma análise exploratória e de clusterização dos dados públicos da Agência Nacional do Petróleo (ANP) para os preços de combustíveis no Brasil em 2024. A partir de variáveis numéricas agregadas por região e por produto, foi aplicado o algoritmo K-means para identificar padrões de comportamento no mercado. As variáveis selecionadas buscaram representar aspectos como níveis médios de preço, variações sazonais, volume de registros e distribuição de revendas. Os resultados apontaram diferenças estruturais entre regiões e entre combustíveis, evidenciando a heterogeneidade do setor. O estudo evidencia a importância do uso de técnicas de agrupamento para explorar padrões relevantes no mercado de combustíveis.Item Análise da previsibilidade do preço spot do milho na determinação do preço futuro: um estudo utilizando Random Forest(2025-07-21) Lima, Luiz Felipe Dias de; Duarte, Gisleia Benini; http://lattes.cnpq.br/6349616407324519; http://lattes.cnpq.br/2985117696253378Este estudo investigou a relevância do preço do contrato futuro de milho como variável preditora do preço spot da commodity para o período de 2018 a 2020 e de 2022 a 2024, com periodicidade diária e assim para as demais variáveis. Para tanto, adotou-se como metodologia o algoritmo Random Forest, considerando como variáveis explicativas a cotação do dólar, o preço futuro da soja e o próprio preço presente (spot) do milho. O principal objetivo foi avaliar se o preço atual do milho constitui um bom predito para o comportamento do mercado futuro. Dessa forma o Random Forest demostrou alto desempenho na previsão do contrato futuro do milho, indicando boa capacidade de generalização a partir do preço spot, além disso demostrando que a cotação do dólar é uma variável importante no comportamento do preço futuro do milho.Item Análise da eficiência do mercado futuro e spot de milho no contexto regional dos anos de 2018 a 2022: os casos de São Paulo, Pernambuco e Bahia(2024-02-20) Silva, Marcos Vinicius Neri da; Melo, André de Souza; http://lattes.cnpq.br/8808755622712441; http://lattes.cnpq.br/6505040676007325Este trabalho analisou a eficiência do mercado futuro de milho nas praças Bahia, Pernambuco e São Paulo de 2018 a 2022, destacando a importância do milho na economia nacional, tanto no mercado interno quanto nas exportações. Utilizando-se o teste de cointegração de Engle-Granger e o modelo ECM, o estudo focou nas séries temporais de contratos futuros e preços spot na Bahia, Pernambuco e São Paulo. O objetivo foi de verificar se o mercado futuro reflete a realidade e prevê corretamente os preços nessas regiões de acordo com a teoria dos mercados eficientes de Eugene Fama (1970). Os resultados indicaram que os preços futuros são eficazes na previsão dos preços spot, evidenciando que, apesar de algumas limitações em aderência no curto prazo, o mercado futuro é um bom preditor no contexto do comércio do milho naquelas praças.Item Evolução do preço da gasolina no Brasil(2023-04-27) Fonseca, Mônica Azevedo; Melo, André de Souza; http://lattes.cnpq.br/8808755622712441; http://lattes.cnpq.br/1517598095172068O presente trabalho busca analisar a evolução do preço da gasolina no Brasil, e mostra como diversos fatores podem alterar o preço nas bombas de combustíveis. O aumento de preço da gasolina é um dos responsáveis pela elevada inflação no país nos últimos tempos, pois os preços dos insumos elevam-se e refletem diretamente no aumento de preço dos derivados e nos alimentos. Esse fator compromete o poder de compra dos indivíduos. Como metodologia utilizada, realizou-se uma revisão bibliográfica, análises gráficas e estatísticas descritivas. Como resultado, observa-se que o preço da gasolina é influenciado nos últimos anos pelo preço do barril de petróleo, mas é preciso observar que existem diversos fatores que contribuem para o aumento dos preços da gasolina, e muitos deles são complexos e interconectados. Alguns dos principais fatores incluem mudanças no mercado global de petróleo, a política de preços dos países produtores, questões de oferta e demanda, e políticas governamentais de impostos e subsídios. Destaca-se que o período da pandemia também foi um dos fatores que influenciou no comportamento de preço nos últimos anos. Em conclusão o preço da gasolina corresponde a choques no curto prazo pela atividade econômica e inflação, e no longo prazo pela atividade econômica e demanda por gasolina, indicando forte causa do comportamento do preço via variáveis macroeconômicas e de menor medida entre a demanda e a oferta.