Preço do petróleo e o mercado acionista brasileiro: uma análise usando o modelo SVAR
| dc.contributor.advisor | Reis, Felipe Alves | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4966295939906577 | pt_BR |
| dc.contributor.author | Santana, Ana Paula Florentino | |
| dc.contributor.authorLattes | Não localizado | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-03-19T14:38:19Z | |
| dc.date.available | 2025-03-19T14:38:19Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-08 | |
| dc.degree.departament | Unidade Acadêmica de Serra Talhada | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Ciências Econômicas | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.degree.local | Serra Talhada | pt_BR |
| dc.description | Este estudo busca analisar os efeitos de oscilações no preço do petróleo Brent no índice Ibovespa – principal indicador de desempenho do mercado acionista brasileiro. Para tanto, foi estimado um modelo de vetor estrutural de autorregressão (SVAR) com dados mensais referentes a produção industrial, taxa de câmbio, Ibovespa e o preço do petróleo, durante o período de janeiro de 2002 à dezembro de 2021. De acordo com os resultados da decomposição da variância, constatou-se que choques nas variáveis analisadas impactam diretamente a bolsa de valores. Além disso, os resultados das funções impulso resposta sugerem uma reação altamente significativa do Ibovespa frente aos choques positivos no preço do petróleo, taxa de câmbio e produção industrial. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study seeks to analyze the effects of fluctuations in the price of Brent oil on the Ibovespa index – the main performance indicator of the Brazilian stock market. For that, a structural autoregression vector model (SVAR) was estimated with monthly data referring to industrial production, exchange rate, Ibovespa and the price of oil, during the period from January 2002 to December 2021. According to the results of the variance decomposition, it was found that shocks in the analyzed variables directly impact the stock market. In addition, the results of the impulse response functions suggest a highly significant reaction of the Ibovespa to positive shocks in oil prices, exchange rates and industrial production | pt_BR |
| dc.format.extent | 37 f. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTANA, Ana Paula Florentino. Preço do petróleo e o mercado acionista brasileiro: uma análise usando o modelo SVAR. 2022. 37 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) – Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/6812 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | Atribuição-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pt-br | pt_BR |
| dc.subject | Bolsa de valores | pt_BR |
| dc.subject | Petróleo - Preços - Brasil | pt_BR |
| dc.title | Preço do petróleo e o mercado acionista brasileiro: uma análise usando o modelo SVAR | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |