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Bitcoin como hedge e diversificador: efeitos no mercado de ações do Brasil
(2019) Teotônio, Cícero Emanuel; Reis, Felipe Alves; http://lattes.cnpq.br/4966295939906577
Este trabalho tem por objetivo analisar se o Bitcoin pode ser usado como hedge ou diversificador contra o índice Ibovespa, mercado de ações brasileiro. Essa análise possibilita aos investidores que utiliza destes dois investimentos uma melhor posição na formação de uma estratégia.Para isso, é utilizado o modelo de série temporal GARCH (1,1),que possibilita averiguara relação de ativos. O modelo foi executado para dados com o retorno diários, semanais e mensais do índice Ibovespa com o preço do Bitcoin.Para saber o comportamento diante de três frequências diferentes.Os resultados indicam que o Bitcoin pode ser usado como hedge efetivo ou um diversificado forte para esse índice,depender da frequência. As amostras diárias indicam um hedge forte, os semanais,um diversificador eficiente, contudo, os mensais não foram significativos, indicando que nessa frequência ele apenas funciona como hedge fraco.
Implementação WebGIS para análise de mercado e processo de compra e venda
(2020-11-05) Alves, Allan do Amaral; Gouveia, Roberta Macêdo Marques; Batista, Maria da Conceição Moraes; http://lattes.cnpq.br/8167265341219263; http://lattes.cnpq.br/2024317361355224; http://lattes.cnpq.br/8469386114225610
Com a crescente utilização de plataformas para comércio eletrônico no país e as diversas crises econômicas afetando o número de vendas dos estabelecimentos desde 2014, pequenas e grandes companhias do varejo se vêem com a necessidade de realizar uma análise cada vez mais cuidadosa do ambiente em que estão inseridas, a fim de identificar os potenciais compradores de seus produtos em perfil, localização geográfica e outros atributos para otimizar o direcionamento dos seus serviços, prevendo as possíveis alterações de demanda e obtendo um menor risco perante os investimentos realizados. Com o acompanhamento de softwares mais avançados e a tecnologia atual, sistemas de informação geográfica se tornaram aliados para o estudo de grandes bases de dados, gerando resultados que auxiliam a tomada de decisão destas empresas. Este trabalho tem por objetivo implementar uma aplicação WEBGIS para análise de dados e resgate de significativas informações geográficas, utilizando algoritmo clustering para calcular e simular cenários de melhoria, identificar regiões com mais compradores e indicar as melhores localizações para venda de produtos classificados em diversos setores da região metropolitana do Recife através de dados existentes em notas fiscais eletrônicas.
Transfer Entropy entre ações do setor financeiro e o Ibovespa
(2024-10-03) Silva, Thiago Victor Mariano da; Jale, Jader da Silva; http://lattes.cnpq.br/8171702059557650
Esta monografia tem como objetivo geral a aplicação da Transfer Entropy para analisar as interações entre ações do setor financeiro e o principal índice de ações da bolsa brasileira, o índice Bovespa, dentro do contexto da emergência sanitária do SARS-COVID-19. Analisou-se as séries temporais dos retornos financeiros dos ativos, sob a ótica dos fatos estilizados, para observar os efeitos da pandemia sob o fluxo de informações entre as ações e o índice como forma de verificar se existe influência de determinada ação sobre o índice ou se o índice influência determinada ação. Calculou-se a Transfer Entropy, seguindo o proposto pela literatura para a ordem do processo estacionário de Markov com k = l = 1 e um valor alternativo baseado no prazo de liquidação de ações da B3 com k = l = 2. Para ambos os casos, foi aplicada a Net Transfer Entropy para avaliar a predominância do fluxo de informações entre as séries. Com isso, foi possível verificar tanto os impactos com a mudança na ordem do processo de Markov, quanto essa mudança impactou nos fluxos de informação no contexto analisado. Os resultados mostraram que no período anterior a pandemia a mudança na ordem do processo de Markov no cálculo da Transfer Entropy não produziu mudanças qualitativas na dinâmica do fluxo de informações, enquanto durante a pandemia tivemos apenas um ativo que sofreu influência da troca da ordem com mudança na direção desse fluxo de informações. Contudo, considerou-se que a adoção de uma ordem superior na análise forneceu uma melhor compreensão sobre as dinâmicas das séries analisadas, por incluir procedimentos operacionais da bolsa brasileira para esse tipo de ativo.