Reis, Felipe AlvesSantana, Ana Paula Florentino2025-03-192025-03-192022-06-08SANTANA, Ana Paula Florentino. Preço do petróleo e o mercado acionista brasileiro: uma análise usando o modelo SVAR. 2022. 37 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) – Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada, 2022.https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/6812Este estudo busca analisar os efeitos de oscilações no preço do petróleo Brent no índice Ibovespa – principal indicador de desempenho do mercado acionista brasileiro. Para tanto, foi estimado um modelo de vetor estrutural de autorregressão (SVAR) com dados mensais referentes a produção industrial, taxa de câmbio, Ibovespa e o preço do petróleo, durante o período de janeiro de 2002 à dezembro de 2021. De acordo com os resultados da decomposição da variância, constatou-se que choques nas variáveis analisadas impactam diretamente a bolsa de valores. Além disso, os resultados das funções impulso resposta sugerem uma reação altamente significativa do Ibovespa frente aos choques positivos no preço do petróleo, taxa de câmbio e produção industrial.37 f.poropenAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pt-brBolsa de valoresPetróleo - Preços - BrasilbachelorThesisAtribuição-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0)https://n2t.net/ark:/57462/001300000nc40