Duarte, Gisleia BeniniLima, Luiz Felipe Dias de2025-09-112025-07-21LIMA, Luiz Felipe Dias de. Análise da previsibilidade do preço spot do milho na determinação do preço futuro: um estudo utilizando Random Forest. 2025. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Departamento de Economia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2025.https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/7697Este estudo investigou a relevância do preço do contrato futuro de milho como variável preditora do preço spot da commodity para o período de 2018 a 2020 e de 2022 a 2024, com periodicidade diária e assim para as demais variáveis. Para tanto, adotou-se como metodologia o algoritmo Random Forest, considerando como variáveis explicativas a cotação do dólar, o preço futuro da soja e o próprio preço presente (spot) do milho. O principal objetivo foi avaliar se o preço atual do milho constitui um bom predito para o comportamento do mercado futuro. Dessa forma o Random Forest demostrou alto desempenho na previsão do contrato futuro do milho, indicando boa capacidade de generalização a partir do preço spot, além disso demostrando que a cotação do dólar é uma variável importante no comportamento do preço futuro do milho.43 f.pt-BRopenAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/Produtos agrícolasMercado futuroMilhoPreçosAprendizado do computadorbachelorThesisAttribution-ShareAlike 4.0 International